L’infonuagique donne une dimension nouvelle aux analyses de risque du crédit
Évolutivité
Cette solution basée sur le nuage est évolutive et dix fois plus efficace que le système hérité, puisqu’elle permet d’effectuer plus de 220 milliards de calculs en une nuit.
Réduction considérable des coûts
La multiplication par deux de la vitesse et la division par trois des coûts du système hérité a permis à la banque de réduire durablement ses coûts de traitement, ce qui l’a incitée à déployer la nouvelle plateforme sur 38 autres sites du monde entier.
Absence de maintenance et conformité
Confrontée à des délais réglementaires très stricts, une équipe GFT de dix personnes a livré une solution nuagique native exempte de maintenance pour remplacer l’architecture de systèmes hérités de la banque.
Défi
Voir le risque comme une chance
Ce géant mondial de la banque parmi les plus respectés fait appel aux technologies modernes pour tenir tête à la concurrence. Pour pouvoir étayer sa stratégie de numérisation, il lui fallait migrer sa fonction vitale de traitement du risque de crédit vers un environnement infonuagique moderne de manière à accroître les performances, réduire les coûts et augmenter la flexibilité.
Le calcul du risque de crédit de contrepartie est essentiel à la banque si elle veut appréhender, surveiller et contrôler son exposition aux contreparties. Sans cela, comment assurer l’efficacité des transactions, de la gestion du risque et de la comptabilité ou satisfaire aux obligations de conformité réglementaires.
Avec l’entrée en vigueur des nouvelles réglementations en janvier 2022, la banque devait mettre en place dans l’urgence un nouveau système capable de multiplier par cinq sa capacité de traitement sans perturber outre mesure ses activités habituelles. Après avoir pesé le pour et le contre, la banque a choisi GFT comme partenaire de sa transformation.
Engagement
L’importance du partenariat
GFT a accepté de relever le défi consistant à livrer une architecture nuagique native de diffusion en continu des données de risque du crédit et d’analyse par lot. Avec une équipe initiale de dix personnes, GFT a élaboré une démonstration de faisabilité en 12 semaines. Celle-ci a prouvé que Google Cloud Dataflow pouvait traiter de vastes flux de travail d’évaluation et d'agrégation du risque de crédit.
La nouvelle architecture nuagique native a remplacé une pile technologique sur site traditionnelle qui peinait à traiter de gros volumes de données dans les délais impartis. Dès le départ, GFT a opté pour une nouvelle solution flexible, évolutive et rapide. Cette nouvelle approche a rapidement prouvé la rapidité du traitement infonuagique avec une efficacité dix fois supérieure à celle du système hérité, puisqu’elle permet d’effectuer plus de 220 milliards de calculs en une nuit.
En plus d’une architecture de calcul de haute performance (CHP) dédiée au risque de contrepartie, GFT a étendu la portée de la plateforme pour y intégrer des simulations de type « what-if » servant à analyser le risque à la demande, afin d’améliorer la gestion du risque.
Avantages
Une banque prête pour affronter l’avenir
Depuis le déploiement de la nouvelle architecture à Londres et à Hong Kong, la banque bénéficie d’un meilleur niveau d’agilité commerciale et de réactivité. Elle peut désormais développer des outils d’analyse personnalisés, sans faire appel à des fournisseurs externes. Cela lui permet de raccourcir le délai de commercialisation et de maintenir ainsi son avantage concurrentiel, tout en respectant sans difficulté les délais de mise en conformité avec la réglementation.
La nouvelle plateforme apporte une nette amélioration à la gestion du risque. Les négociateurs et les gestionnaires de risque peuvent effectuer plusieurs séries de calculs précis de l'exposition au risque pendant la journée, sans se soucier des contraintes du système. La banque peut simuler des scénarios de crise à l’échelon de la planète, tels que l’impact du changement climatique ou de l'inflation. Cela lui permet de mettre en place une gestion plus offensive des garanties et des risques, ainsi que de d’aligner le portefeuille de transactions en conséquence.
Ainsi, la banque est prête pour l'avenir et positionnée pour la croissance. La nouvelle architecture favorise une évolution dynamique propre à assurer la croissance rapide du volume des transactions. Cette solution permet également d’améliorer la précision du calcul du risque et des performances économiques de l’entreprise. La banque a réduit durablement ses coûts de traitement et a déployé la nouvelle plateforme sur 38 autres sites de par le monde.
Précisions techniques
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Histoire d’une réussite
Architecture révolutionnaire nuagique native pour remplacer l’analyse CHP traditionnelle du risque de crédit
