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Histoires de réussites
L’infonuagique donne une dimension nouvelle aux analyses de risque du crédit

L’infonuagique donne une dimension nouvelle aux analyses de risque du crédit

Le calcul de haute performance (CHP) double la vitesse pour un tiers des coûts

Dans le cadre de sa transformation numérique, ce géant de la finance devait faire migrer vers le nuage le traitement et l’analyse de ses données de risque du crédit. Confrontée à des délais réglementaires très stricts, une équipe GFT de dix personnes a livré une solution nuagique native pour remplacer l’architecture de systèmes hérités de la banque. À l’avant-garde du progrès, le nouveau système a considérablement boosté les vitesses de calcul en réalisant 220 milliards de calculs en une nuit, tout en réduisant considérablement les coûts de traitement et de maintenance.

Ligne d'horizon des gratte-ciels s'élevant au-dessus des nuages — Une image époustouflante de gratte-ciels émergeant d'une couche de nuages, représentant la convergence de la technologie et de l'innovation dans le développement urbain. Ce visuel incarne le concept d'architecture cloud native et son potentiel à transformer le traitement du risque de crédit dans le secteur financier, en s'alignant sur le leadership de GFT en matière de solutions cloud et de calcul haute performance.

Évolutivité

Cette solution basée sur le nuage est évolutive et dix fois plus efficace que le système hérité, puisqu’elle permet d’effectuer plus de 220 milliards de calculs en une nuit.

Réduction considérable des coûts

La multiplication par deux de la vitesse et la division par trois des coûts du système hérité a permis à la banque de réduire durablement ses coûts de traitement, ce qui l’a incitée à déployer la nouvelle plateforme sur 38 autres sites du monde entier.

Absence de maintenance et conformité

Confrontée à des délais réglementaires très stricts, une équipe GFT de dix personnes a livré une solution nuagique native exempte de maintenance pour remplacer l’architecture de systèmes hérités de la banque.

Défi

Voir le risque comme une chance

Ce géant mondial de la banque parmi les plus respectés fait appel aux technologies modernes pour tenir tête à la concurrence. Pour pouvoir étayer sa stratégie de numérisation, il lui fallait migrer sa fonction vitale de traitement du risque de crédit vers un environnement infonuagique moderne de manière à accroître les performances, réduire les coûts et augmenter la flexibilité.

Le calcul du risque de crédit de contrepartie est essentiel à la banque si elle veut appréhender, surveiller et contrôler son exposition aux contreparties. Sans cela, comment assurer l’efficacité des transactions, de la gestion du risque et de la comptabilité ou satisfaire aux obligations de conformité réglementaires.

Avec l’entrée en vigueur des nouvelles réglementations en janvier 2022, la banque devait mettre en place dans l’urgence un nouveau système capable de multiplier par cinq sa capacité de traitement sans perturber outre mesure ses activités habituelles. Après avoir pesé le pour et le contre, la banque a choisi GFT comme partenaire de sa transformation.

Engagement

L’importance du partenariat

GFT a accepté de relever le défi consistant à livrer une architecture nuagique native de diffusion en continu des données de risque du crédit et d’analyse par lot. Avec une équipe initiale de dix personnes, GFT a élaboré une démonstration de faisabilité en 12 semaines. Celle-ci a prouvé que Google Cloud Dataflow pouvait traiter de vastes flux de travail d’évaluation et d'agrégation du risque de crédit.

La nouvelle architecture nuagique native a remplacé une pile technologique sur site traditionnelle qui peinait à traiter de gros volumes de données dans les délais impartis. Dès le départ, GFT a opté pour une nouvelle solution flexible, évolutive et rapide. Cette nouvelle approche a rapidement prouvé la rapidité du traitement infonuagique avec une efficacité dix fois supérieure à celle du système hérité, puisqu’elle permet d’effectuer plus de 220 milliards de calculs en une nuit.

En plus d’une architecture de calcul de haute performance (CHP) dédiée au risque de contrepartie, GFT a étendu la portée de la plateforme pour y intégrer des simulations de type « what-if » servant à analyser le risque à la demande, afin d’améliorer la gestion du risque.

Avantages

Une banque prête pour affronter l’avenir

Depuis le déploiement de la nouvelle architecture à Londres et à Hong Kong, la banque bénéficie d’un meilleur niveau d’agilité commerciale et de réactivité. Elle peut désormais développer des outils d’analyse personnalisés, sans faire appel à des fournisseurs externes. Cela lui permet de raccourcir le délai de commercialisation et de maintenir ainsi son avantage concurrentiel, tout en respectant sans difficulté les délais de mise en conformité avec la réglementation.

La nouvelle plateforme apporte une nette amélioration à la gestion du risque. Les négociateurs et les gestionnaires de risque peuvent effectuer plusieurs séries de calculs précis de l'exposition au risque pendant la journée, sans se soucier des contraintes du système. La banque peut simuler des scénarios de crise à l’échelon de la planète, tels que l’impact du changement climatique ou de l'inflation. Cela lui permet de mettre en place une gestion plus offensive des garanties et des risques, ainsi que de d’aligner le portefeuille de transactions en conséquence.

Ainsi, la banque est prête pour l'avenir et positionnée pour la croissance. La nouvelle architecture favorise une évolution dynamique propre à assurer la croissance rapide du volume des transactions. Cette solution permet également d’améliorer la précision du calcul du risque et des performances économiques de l’entreprise. La banque a réduit durablement ses coûts de traitement et a déployé la nouvelle plateforme sur 38 autres sites de par le monde.

Calcul de haute performance | Qu’est-ce que le CHP et pourquoi la banque en a-t-elle besoin ?

Précisions techniques

AWS CloudFront – Service de réseau de diffusion de contenu qui distribue du contenu web à des clients du monde entier avec une faible latence et des vitesses de transfert élevées.
Amazon EKS – Elastic Kubernetes Service est l’environnement d’exécution pour l’application d’arrière-plan et le moteur DAML. Pour le MVP, l'approche consiste à exécuter à la fois l'application d’arrière-plan et le moteur DAML sur le même cluster EKS.
Amazon S3 – Ce stockage d’objets sert à des tâches diverses :

Stocker et servir l’application front-end AngularJS
Stocker les fichiers de données téléchargés par les contributeurs de l’application
Canal de distribution pour les données fournies aux abonnés

Amazon RDS – Service de base de données pour PostgreSQL utilisé pour stocker les données de l'application et du registre de données DAML.
Amazon SES – Simple Email Service est un service de courrier électronique simple servant à envoyer des avis par courriel à tous les participants de l'application.
AWS CodePipeline – Service d'intégration et de livraison continue connecté à GitHub.